それは、いわゆる「ワッシャー」というパーツではないでしょうか？ 別メーカーのクラブを使っていますが、そちらにもついています。 ネジとクラブヘッドの間に噛ませるような形で元々ついていたものかと思いますので、 もう一度ネジを外して、出てきたリングにネジを通した形にして、もう一度ヘッドに装着しなおした方が良いかと思います。 専門的なことまでは分かりませんが、外したままだと耐久性とかに問題が出そうな気がします。